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2015-2020年中國金融期貨市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告

Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry

  • 報告編號:1029925了解中研普華的實(shí)力 研究報告的價值
  • 出版日期:2014年12月報告頁碼:350頁圖表數(shù)量:200個
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【報告導(dǎo)讀】

《2015-2020年中國金融期貨市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》由中研普華金融期貨行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫,主要分析了金融期貨行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景,同時對金融期貨行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的金融期貨行業(yè)數(shù)據(jù)分析,幫助客戶評估金融期貨行業(yè)投資價值。

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本報告由中國行業(yè)研究網(wǎng)出品,報告版權(quán)歸中研普華公司所有。本報告是中研普華公司的研究與統(tǒng)計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶使用。未獲得中研普華公司書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中研普華公司有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。

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內(nèi)容概況CONTENT OVERVIEW

金融期貨是指以金融工具作為標(biāo)的物的期貨合約。金融期貨交易具有期貨交易的一般特征,但與商品期貨相比,其合約標(biāo)的物不是實(shí)物商品,而是金融商品,如外匯、債券、股票指數(shù)等。金融期貨主要分為三大類:股指期貨、利率期貨、外匯期貨。

  金融期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代的美國期貨市場。1972年5月16日,芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場推出了外匯期貨交易,標(biāo)志著金融期貨這一新的期貨類別的產(chǎn)生。經(jīng)過四十多年的歷程,全球金融期貨市場蓬勃發(fā)展。

  相對國際市場,我國的金融期貨市場發(fā)展較為緩慢。在1995年我國國債期貨被迫停掉以后,直到2010年股指期貨(滬深300股指期貨)上市才再次開啟了我國金融期貨市場的大門。從股指期貨上市以來,該市場一直保持著平穩(wěn)的增速發(fā)展,歷經(jīng)三年(2010年4月-2013年4月)交出了包括3000家法人賬戶在內(nèi)的13萬合格投資者、日交易量30.5萬手、持倉量11萬手、日成交金額約2431億元、2012年成交量1.05億手,在全球同類產(chǎn)品中排名第五的好成績。截至2013年11月15日,股指期貨市場安全平穩(wěn)運(yùn)行867個交易日,順利交割43個合約,累計開戶16.31萬戶,累計成交3.70億手,累計成交額達(dá)284.03萬億元。2013年9月我國國債期貨正式上市,進(jìn)一步豐富了我國金融期貨產(chǎn)品種類。

  2013年11月召開的十八屆三中全會指出金融將是未來幾年改革重頭戲,而新一輪金融改革的突破口和方向?qū)⑹翘岣呓鹑谂渲觅Y源效率以及金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,進(jìn)一步推進(jìn)利率市場化。金融期貨作為金融行業(yè)發(fā)展的輔助領(lǐng)域,以及利率市場化的推進(jìn)將促進(jìn)我國金融期貨市場的繁榮發(fā)展。伴隨股指期貨、國債期貨的相繼推出,近年來我國金融期貨市場得到了穩(wěn)步發(fā)展,而對比國外成熟市場,我國金融期貨創(chuàng)新業(yè)務(wù)的空間還非常廣闊。此外,在人民幣國際化進(jìn)程中,中國資產(chǎn)將成為更重要的國際金融資產(chǎn),屆時對人民幣期貨的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

  中研普華發(fā)布的《2015-2020年中國金融期貨市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》共十二章。首先介紹了金融期貨的概念、分類等,接著分析了金融期貨發(fā)展環(huán)境及國內(nèi)外金融期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀,然后詳細(xì)分析了股指期貨、利率期貨、外匯期貨、國債期貨的發(fā)展。隨后報告對金融期貨市場的競爭狀況、重點(diǎn)交易所、重點(diǎn)企業(yè)做了分析,最后報告解析了金融期貨的投資狀況及發(fā)展前景。

  本研究報告數(shù)據(jù)主要來自于國家統(tǒng)計局、商務(wù)部、財政部、中國金融交易所、中研普華產(chǎn)業(yè)研究中心以及國內(nèi)外重點(diǎn)刊物等渠道,數(shù)據(jù)權(quán)威、詳實(shí)、豐富,同時通過專業(yè)的分析預(yù)測模型,對行業(yè)核心發(fā)展指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地預(yù)測。您或貴單位若想對金融期貨行業(yè)有個系統(tǒng)深入的了解、或者想投資相關(guān)行業(yè),本報告將是您不可或缺的重要參考工具。

報告目錄REPORTS DIRECTORY

第一章 金融期貨基本概述

1.1 金融期貨基本界定

1.1.1 定義

1.1.2 分類

1.1.3 功能

1.1.4 具體作用

1.2 金融期貨市場的組織結(jié)構(gòu)

1.2.1 交易所

1.2.2 會員

1.2.3 清算機(jī)構(gòu)

1.2.4 交易商

1.2.5 買賣方式

1.3 金融期貨交割特征

1.3.1 交易基本特點(diǎn)

1.3.2 交割具有極大的便利性

1.3.3 交割價格盲區(qū)縮小

1.3.4 期現(xiàn)套利更易進(jìn)行

1.3.5 逼倉行情難以發(fā)生

1.4 金融期貨行業(yè)影響因素

1.4.1 物價水準(zhǔn)

1.4.2 政府政策

1.4.3 干預(yù)措施

1.4.4 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.5 金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別

1.5.1 與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別

1.5.2 與商品期貨的區(qū)別

1.5.3 與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別

1.5.4 與金融現(xiàn)貨價格的關(guān)系

第二章 2012-2014年金融期貨市場發(fā)展環(huán)境分析

2.1 期貨市場發(fā)展分析

2.1.1 中國期貨市場在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用

2.1.2 中國期貨市場交易規(guī)?,F(xiàn)狀

2.1.3 中國期貨市場國際化發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.4 中國期貨企業(yè)的經(jīng)營模式

2.1.5 中國期貨市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

2.2 金融市場發(fā)展綜析

2.2.1 金融市場規(guī)模分析

2.2.2 金融市場結(jié)構(gòu)分析

2.2.3 金融市場融資格局

2.2.4 金融市場對外開放程度

2.2.5 金融市場制度建設(shè)狀況

2.2.6 金融市場創(chuàng)新狀況

2.3 金融改革狀況分析

2.3.1 中國金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析

2.3.2 金融業(yè)成十八屆三中全會改革重點(diǎn)

2.3.3 金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.3.4 中國金融業(yè)改革發(fā)展的措施

2.3.5 中國金融業(yè)改革未來發(fā)展趨勢

2.4 金融期貨政策環(huán)境分析

2.4.1 監(jiān)管模式

2.4.2 交易制度

2.4.3 結(jié)算政策

2.4.4 投資者規(guī)范政策

第三章 2012-2014年金融期貨市場發(fā)展分析

3.1 金融期貨市場發(fā)展意義

3.1.1 可助推金融市場一體化發(fā)展

3.1.2 對經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義

3.1.3 促進(jìn)現(xiàn)貨市場的流通

3.1.4 促進(jìn)財富管理健康發(fā)展

3.2 2012-2014年國際金融期貨市場發(fā)展分析

3.2.1 市場發(fā)展背景分析

3.2.2 市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

3.2.3 市場發(fā)展特征分析

3.2.4 區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r

3.3 2012-2014年中國金融期貨市場發(fā)展概況

3.3.1 行業(yè)發(fā)展歷程

3.3.2 市場現(xiàn)狀分析

3.3.3 市場發(fā)展水平

3.3.4 產(chǎn)品推出路線

3.3.5 產(chǎn)品交易規(guī)則

3.4 金融期貨市場發(fā)展特征

3.4.1 合約價格接近均衡價格

3.4.2 有良好的做空機(jī)制

3.4.3 易吸引信息交易者

3.4.4 具有較強(qiáng)的預(yù)期性

3.5 影響金融期貨價格的因素分析

3.5.1 一般物價水準(zhǔn)

3.5.2 政府的貨幣政策與財政政策

3.5.3 政府一般性的市場干預(yù)措施

3.5.4 產(chǎn)業(yè)活動及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3.6 金融期貨業(yè)務(wù)推出對期貨公司的影響

3.6.1 期貨代理市場可能發(fā)生的變化

3.6.2 常規(guī)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)

3.6.3 需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢

3.6.4 期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新

3.7 中國金融期貨市場發(fā)展存在的問題及建議

3.7.1 市場面臨的問題及挑戰(zhàn)

3.7.2 市場深化發(fā)展的對策

3.7.3 市場發(fā)展的政策建議

3.7.4 投資者發(fā)展的建議

第四章 2012-2014年股指期貨市場發(fā)展分析

4.1 股指期貨概述

4.1.1 股指期貨的定義

4.1.2 股指期貨的特征

4.1.3 股指期貨的功能

4.1.4 股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程

4.2 股指期貨對金融市場的影響分析

4.2.1 對期貨市場的影響

4.2.2 對股市行情的影響

4.2.3 對證券市場的影響

4.3 世界股指期貨市場發(fā)展借鑒

4.3.1 全球股指期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀

4.3.2 發(fā)達(dá)市場的股指期貨分析

4.3.3 新興市場的股指期貨分析

4.3.4 全球股指期貨市場對中國的借鑒

4.4 2012-2014年中國股指期貨市場運(yùn)行狀況分析

4.4.1 中國股指期貨推出背景

4.4.2 中國股指期貨運(yùn)行概況

4.4.3 股指期貨市場發(fā)展成就

4.4.4 中國股指期貨運(yùn)行特征

4.4.5 中國股指期貨市場規(guī)模

4.4.6 股指期貨市場行情走勢

4.4.7 股指期貨市場行情研判研究

4.5 中國第二只股指期貨標(biāo)的剖析

4.5.1 標(biāo)的指數(shù)的選擇路徑

4.5.2 標(biāo)的指數(shù)互補(bǔ)性的實(shí)踐

4.5.3 標(biāo)的指數(shù)“勝出者”的啟示

4.5.4 標(biāo)的指數(shù)選擇方案分析

4.6 中國股指期貨投資者套期保值的需求分析

4.6.1 上市公司套期保值的需求

4.6.2 基金套期保值的需求

4.6.3 個人套期保值的需求

4.7 中國股指期貨市場套利分析

4.7.1 股指期貨套利概念介紹

4.7.2 套利對股指期貨市場的作用

4.7.3 美國股指期貨市場套利現(xiàn)狀

4.7.4 我國股指期貨套利的有利條件

4.7.5 我國股指期貨套利的不利限制

4.7.6 中國股指期貨市場套利契機(jī)

4.7.7 中國股指期貨套利空間分析

4.8 中國股指期貨市場套利及套期保值實(shí)戰(zhàn)分析

4.8.1 期現(xiàn)套利

4.8.2 跨期套利

4.8.3 套利步驟及注意事項

4.8.4 賣出套期保值

4.8.5 買入套期保值

4.8.6 套期保值操作流程

4.8.7 套期保值策略

4.9 中國股指期貨市場前景展望

4.9.1 中國股指期貨市場前景分析

4.9.2 股指期貨推出后市場長期走勢分析

第五章 2012-2014年利率期貨市場發(fā)展分析

5.1 利率期貨相關(guān)闡述

5.1.1 發(fā)展歷程

5.1.2 基本分類

5.1.3 基本功能

5.1.4 基本特點(diǎn)

5.1.5 交割方式

5.2 2012-2014年國際利率期貨市場發(fā)展分析

5.2.1 國際利率期貨市場發(fā)展歷程

5.2.2 國際利率期貨市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

5.2.3 國際利率期貨主要利率期貨品種

5.2.4 美國利率期貨市場發(fā)展分析

5.2.5 歐洲利率期貨市場發(fā)展分析

5.2.6 澳大利亞利率期貨市場發(fā)展分析

5.3 2012-2014年中國利率期貨市場發(fā)展分析

5.3.1 我國發(fā)展利率期貨市場的意義

5.3.2 中國商業(yè)銀行期待利率衍生品

5.3.3 中國利率期貨市場推進(jìn)現(xiàn)狀

5.3.4 中國利率期貨風(fēng)險監(jiān)管制度

5.3.5 中國利率期貨市場發(fā)展前景

5.4 利率期貨市場套利及套期保值的實(shí)戰(zhàn)分析

5.4.1 跨期套利

5.4.2 跨品種套利

5.4.3 賣出套期保值

5.4.4 買入套期保值

第六章 2012-2014年外匯期貨(貨幣期貨)市場發(fā)展分析

6.1 外匯期貨基本概述

6.1.1 基本介紹

6.1.2 市場功能

6.1.3 發(fā)展歷程

6.1.4 主要交易品種

6.1.5 重點(diǎn)交易所

6.1.6 利用方法

6.1.7 交易特點(diǎn)

6.1.8 建立市場的必要條件

6.2 2012-2014年國際外匯期貨市場發(fā)展分析

6.2.1 全球外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.2 金磚四國外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.3 俄羅斯外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.4 巴西外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.5 南非外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.6 印度外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.3 2012-2014年中國外匯期貨市場發(fā)展分析

6.3.1 基本介紹

6.3.2 發(fā)展作用

6.3.3 整體概述

6.3.4 首次推出狀況

6.3.5 市場發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.6 市場發(fā)展前景

6.4 外匯期貨套利及套期保值交易實(shí)戰(zhàn)分析

6.4.1 跨市場套利

6.4.2 跨幣種套利

6.4.3 跨月套利

6.4.4 賣出套期保值

6.4.5 買入套期保值

第七章 2012-2014年國債期貨市場發(fā)展分析

7.1 全球國債期貨市場的發(fā)展

7.1.1 世界國債期貨市場整體格局

7.1.2 世界國債期貨市場交易規(guī)模

7.1.3 美國國債期貨市場發(fā)展分析

7.1.4 英國國債期貨市場發(fā)展分析

7.1.5 國際間國債期貨套利對策分析

7.2 中國國債回購與期貨的相互關(guān)系

7.2.1 國債回購市場的發(fā)展歷程

7.2.2 國債回購市場的運(yùn)行現(xiàn)狀

7.2.3 國債回購與國債期貨的相互影響分析

7.3 國債期貨上市的意義及影響分析

7.3.1 國債期貨推出的實(shí)質(zhì)意義

7.3.2 對貨幣市場的影響分析

7.3.3 對股市的影響分析

7.4 2012-2014年中國國債期貨市場分析

7.4.1 我國國債期貨的發(fā)展歷程

7.4.2 2013年中國重啟國債期貨市場

7.4.3 我國國債期貨各項制度基本成型

7.5 商業(yè)銀行對國債期貨市場需求分析

7.5.1 商業(yè)銀行參與國債現(xiàn)貨市場狀況

7.5.2 商業(yè)銀行對國債期貨的需求分析

7.5.3 金融機(jī)構(gòu)參與國債期貨市場的思考

7.6 國債期貨市場發(fā)展的問題及策略

7.6.1 國債期貨市場應(yīng)注意的問題

7.6.2 保障國債期貨平穩(wěn)運(yùn)行的對策

7.6.3 防范國債期貨“重蹈覆轍”的措施

第八章 2012-2014年中國金融期貨市場競爭分析

8.1 中國期貨行業(yè)競爭格局狀況

8.1.1 潛在進(jìn)入者

8.1.2 期貨替代品

8.1.3 投資者的議價能力

8.1.4 交易所的議價能力

8.1.5 現(xiàn)有競爭者

8.2 中國金融期貨行業(yè)競爭分析

8.2.1 行業(yè)競爭實(shí)力

8.2.2 內(nèi)部競爭格局

8.2.3 競爭威脅分析

8.2.4 人才競爭形勢

8.2.5 行業(yè)并購狀況

第九章 2012-2014年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)交易所分析

9.1 倫敦國際金融期貨交易所

9.1.1 交易所簡介

9.1.2 交易規(guī)模

9.1.3 在華狀況

9.1.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.2 歐洲期貨交易所

9.2.1 交易所簡介

9.2.2 交易規(guī)模

9.2.3 在華狀況

9.2.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.3 芝加哥期貨交易所

9.3.1 交易所簡介

9.3.2 交易規(guī)模

9.3.3 在華狀況

9.3.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.4 芝加哥商業(yè)交易所

9.4.1 交易所簡介

9.4.2 交易規(guī)模

9.4.3 在華狀況

9.4.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.5 東京國際金融期貨交易所

9.5.1 交易所簡介

9.5.2 發(fā)展歷程

9.5.3 上市品種合約狀況

9.6 中國金融期貨交易所

9.6.1 交易所簡介

9.6.2 交易規(guī)模

9.6.3 發(fā)展動態(tài)

9.6.4 國際合作進(jìn)展

9.7 其他主要金融期貨交易所

9.7.1 悉尼期貨交易所

9.7.2 新加坡國際金融交易所

第十章 2012-2014年金融期貨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

10.1 國泰君安期貨有限公司

10.1.1 公司簡介

10.1.2 發(fā)展優(yōu)勢

10.1.3 經(jīng)營狀況

10.1.4 金融期貨業(yè)務(wù)狀況

10.2 海通期貨有限公司

10.2.1 公司簡介

10.2.2 發(fā)展回顧

10.2.3 經(jīng)營狀況

10.2.4 發(fā)展動態(tài)

10.3 廣發(fā)期貨有限公司

10.3.1 公司簡介

10.3.2 發(fā)展優(yōu)勢

10.3.3 經(jīng)營狀況

10.3.4 發(fā)展動態(tài)

10.4 華泰長城有限公司

10.4.1 公司簡介

10.4.2 經(jīng)營狀況

10.4.3 發(fā)展動態(tài)

10.5 魯證期貨有限公司

10.5.1 公司簡介

10.5.2 發(fā)展優(yōu)勢

10.5.3 經(jīng)營狀況

10.5.4 發(fā)展動態(tài)

10.6 銀河期貨有限公司

10.6.1 公司簡介

10.6.2 發(fā)展優(yōu)勢

10.6.3 經(jīng)營狀況

10.6.4 發(fā)展動態(tài)

10.7 中證期貨有限公司

10.7.1 公司簡介

10.7.2 優(yōu)勢體現(xiàn)

10.7.3 經(jīng)營狀況

第十一章 金融期貨市場投資分析

11.1 國債期貨投資者分析

11.1.1 中國國債期貨的投資者分析

11.1.2 國債期貨為期貨公司帶來的收益測算

11.1.3 投資者參與國債期貨交易的注意事項

11.2 股指期貨市場的投資者分析

11.2.1 市場投資者總況

11.2.2 證券公司

11.2.3 基金公司

11.2.4 信托公司

11.2.5 QFII

11.2.6 保險企業(yè)

11.2.7 投資風(fēng)險

11.3 股指期貨市場投資優(yōu)勢分析

11.3.1 資金消耗能力高

11.3.2 成交效率高

11.3.3 活躍度高

11.3.4 投機(jī)性強(qiáng)

11.3.5 收益空間大

11.3.6 外盤關(guān)聯(lián)度低

11.3.7 跳空風(fēng)險率低

11.3.8 盤口流動性時間短

11.3.9 日內(nèi)交易空間明顯

11.3.10 交易成本低

11.3.11 收益風(fēng)險比高

11.4 金融期貨市場投資風(fēng)險分析

11.4.1 套保風(fēng)險

11.4.2 套利風(fēng)險

11.4.3 投機(jī)風(fēng)險

11.5 金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略

11.5.1 外匯期貨的投機(jī)交易

11.5.2 利率期貨的套期保值

11.5.3 股指期貨套期圖利交易

第十二章 中研普華對中國金融期貨市場發(fā)展前景及趨勢分析

12.1 中國期貨行業(yè)發(fā)展前景展望

12.1.1 中國期貨市場發(fā)展展望

12.1.2 未來中國期貨業(yè)增長空間預(yù)測

12.1.3 中國期貨市場發(fā)展?jié)摿头较?/SPAN>

12.2 中國金融期貨市場發(fā)展前景及趨勢

12.2.1 市場發(fā)展前景分析

12.2.2 市場發(fā)展空間分析

12.2.3 未來行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)

12.2.4 中研普華對2015-2020年金融期貨市場發(fā)展預(yù)測分析

附錄

附錄一:關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定

附錄二:中國金融期貨交易所交易規(guī)則

附錄三:中國金融期貨交易所交易細(xì)則

附錄四:期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法

附錄五:中國金融期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法

附錄六:金融期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引

附錄七:股指期貨投資者適當(dāng)性制度實(shí)施辦法(試行)

附錄八:滬深300股指期貨合約交易細(xì)則

圖表目錄

圖表 通過股指期貨交易實(shí)現(xiàn)了賣空股票目的的例子

圖表 金融期貨市場構(gòu)成及交易流向圖

圖表 中國金融期貨市場監(jiān)管模式框架圖

圖表 金融期貨金字塔式交易結(jié)算會員結(jié)構(gòu)圖

圖表 2012年全球金融期貨交易分布

圖表 2012年世界股權(quán)衍生品交易量情況

圖表 2012年股權(quán)類期貨與期權(quán)占比

圖表 2012年世界各類期貨產(chǎn)品成交量增幅

圖表 2012年全球衍生品市場各品種的占比情況

圖表 2012年全球期貨市場分品種的交易量

圖表 2012年世界前十大衍生品交易所的股權(quán)類產(chǎn)品交易量占比

圖表 2012年世界衍生品交易所交易量前30

圖表 我國國債期貨和股指期貨合約對比

圖表 期貨公司橫向領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖表 2012年美國大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表 2011-2012年歐洲及亞洲大、中、小盤指數(shù)期貨合約成交量

圖表 期現(xiàn)基差概率密度分布圖

圖表 2013年上證綜指和深圳成指走勢

圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化

圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化與漲跌幅之一

圖表 股指期貨三大主力凈持倉變化與漲跌幅之二

圖表 股指期貨策略1累計收益

圖表 股指期貨策略2累計收益

圖表 股指期貨策略3累計收益

圖表 美國主要標(biāo)的指數(shù)與S&P500指數(shù)成份股的互補(bǔ)性

圖表 歐洲主要指數(shù)標(biāo)的與EURO STOXX50指數(shù)的互補(bǔ)性

圖表 2008-2012年美國股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表 2008-2012年歐洲股指期貨標(biāo)的指數(shù)日收益率相關(guān)性

圖表 2012年美國市場最活躍的ETF及其跟蹤的指數(shù)

圖表 我國產(chǎn)品規(guī)模最大的五只指數(shù)

圖表 2012年我國指數(shù)掛鉤上市基金產(chǎn)品成交情況

圖表 2012年紐約交易所套利交易占市場交易的比率

圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差趨勢圖

圖表 滬深300股指期貨不同期限合約的基差均值與標(biāo)準(zhǔn)差表

圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個交易日內(nèi)基差波動大于10個基點(diǎn)的比例趨勢圖

圖表 滬深300股指期貨不同期限合約5個交易日內(nèi)基差波動超過10個基點(diǎn)的比例表

圖表 2011-2012年股指期貨期現(xiàn)價差趨勢圖

圖表 2011-2012年股指期貨期現(xiàn)套利空間趨勢圖

圖表 股指期貨各合約差價分布圖

圖表 期價高估時的套利情況表

圖表 滬深300股指期貨跨期套利案例

圖表 股指期貨賣出套期保值

圖表 股指期貨買入套期保值

圖表 全球利率期貨按成交金額占比

圖表 全球利率期貨按成交量占比

圖表 2012年世界利率期貨與期權(quán)占比

圖表 2012年交易所利率期貨成交量排名前五

圖表 2012年全球利率衍生品成交量排名前二十

圖表 國際主要利率期貨品種

圖表 2012年美國市場主要利率期貨合約

圖表 2012EUREX交易所現(xiàn)有利率期貨合約成交量及占比

圖表 2012Euronext交易所現(xiàn)有利率期貨合約成交量及占比

圖表 2012asx交易所現(xiàn)有利率期貨合約成交量及占比

圖表 美國衍生品市場監(jiān)管制度體制

圖表 美國5年期國債期貨跨月套利案例

圖表 利率期貨賣出套期保值案例

圖表 利率期貨買入套期保值案例

圖表 俄羅斯對外貿(mào)易占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重

圖表 俄羅斯外匯衍生品市場分布及發(fā)展?fàn)顩r

圖表 RTS前端檢查流程

圖表 俄羅斯外匯期貨品種在交易所的分布

圖表 俄羅斯對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)分布

圖表 俄羅斯外匯即期市場的幣種結(jié)構(gòu)

圖表 引入做市商制度后MICEX美元兌盧布期貨交易價格走勢

圖表 俄羅斯外匯期貨市場發(fā)展歷程

圖表 全球外匯期貨市場排名前十位的合約

圖表 巴西證券期貨交易所外匯衍生品一覽

圖表 巴西企業(yè)外債及衍生品結(jié)構(gòu)變化

圖表 CETIP主要外匯掉期交易金額(銀行和客戶之間)

圖表 企業(yè)外匯風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制

圖表 部分國家外匯市場及GDP的全球份額

圖表 南非場外外匯衍生品市場增長情況

圖表 2007-2012年南非場內(nèi)外匯衍生品市場的交易量增長快速

圖表 南非蘭特/美元活躍合約的每天交易量和持倉量

圖表 南非場內(nèi)衍生品市場各合約的交易量占比

圖表 南非外匯期貨市場和外匯遠(yuǎn)期市場的互補(bǔ)性

圖表 香港交易所推出的人民幣期貨合約細(xì)則

圖表 外匯期貨跨市場套利交易

圖表 外匯期貨跨幣種套利交易

圖表 外匯期貨跨月套利交易

圖表 外匯期貨賣出套期保值

圖表 外匯期貨買入套期保值

圖表 2012年各國交易所國債期貨成交量排名前十

圖表 2012年全球國債期貨品種成交量排名前十

圖表 英國國債期貨合約條款比較

圖表 10年期澳大利亞國債和10年期美國國債收益率利差走勢

圖表 澳大利亞3年期國債期貨和90天銀行承兌匯票期貨收益率利差走勢

圖表 美國30年期國債期貨上市對標(biāo)普500成交量的影響

圖表 美國10年期國債期貨上市對標(biāo)普500成交量的影響

圖表 2012年底主要券種投資者持有結(jié)構(gòu)

圖表 銀行間債券市場現(xiàn)券交易統(tǒng)計

圖表 期貨行業(yè)競爭五力模型

圖表 期貨公司集中度表現(xiàn)

圖表 2012年歐洲期貨交易所成交量排名情況

圖表 2012年歐洲期貨交易所各品種期貨和期權(quán)成交量對比

圖表 歐洲期貨交易所利率產(chǎn)品列表

圖表 2012年歐洲期貨交易所國債期貨成交占比

圖表 CBOT國債期貨市場發(fā)展歷程

圖表 CBOT利率期貨成交量占比及主要國債期貨成交量占比

圖表 CBOT10年期國債期貨投資者結(jié)構(gòu)

圖表 東京金融交易所簡介

圖表 東京金融交易所發(fā)展歷程

圖表 東京國際金融期貨交易所三個月歐洲日元期貨

圖表 東京國際金融期貨交易所三個月歐洲日元期貨期權(quán)

圖表 東京國際金融期貨交易所六個月歐洲日元倫敦銀行同業(yè)拆放利率期貨

圖表 東京國際金融期貨交易所隔夜活期貸款利率期貨

圖表 東京國際金融期貨交易所外匯交換合同

圖表 東京國際金融期貨交易所交易時間

圖表 2012年廣發(fā)期貨經(jīng)營狀況

圖表 2013年廣發(fā)期貨經(jīng)營狀況

圖表 2014年廣發(fā)期貨經(jīng)營狀況

圖表 2012年華泰長城期貨有限公司財務(wù)狀況

圖表 2013年華泰長城期貨有限公司財務(wù)狀況

圖表 2012年中證期貨有限公司財務(wù)狀況

圖表 2013年中證期貨有限公司財務(wù)狀況

圖表 期指與其他商品期貨的資金消化能力對比

圖表 期指與其他商品期貨的交易達(dá)成時間對比

圖表 期指與其他商品期貨的資金活躍程度對比

圖表 期指與其他商品期貨的均持倉時間對比

圖表 期指與其他商品期貨的高交易價值對比

圖表 期指與其他商品期貨的外盤關(guān)聯(lián)度對比

圖表 期指與其他商品期貨的跳空風(fēng)險率對比

圖表 期指與其他商品期貨的盤口流動性消耗時間對比

圖表 期指與其他商品期貨的日內(nèi)交易空間對比

圖表 期指與其他商品期貨的交易成本對比

圖表 期指與其他商品期貨的收益風(fēng)險比對比

圖表 外匯期貨的投機(jī)交易操作策略

圖表 利率期貨的套期保值操作策略

圖表 股指期貨的套期圖利操作策略

【關(guān)鍵詞Tag】金融期貨行業(yè)研究報告 金融期貨行業(yè)研究分析報告 金融期貨行業(yè)市場研究分析咨詢報告

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公司介紹CONTENT OVERVIEW

中研普華集團(tuán)是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)機(jī)構(gòu),擁有十余年的投資銀行、企業(yè)IPO上市咨詢一體化服務(wù)、行業(yè)調(diào)研、細(xì)分市場研究及募投項目運(yùn)作經(jīng)驗。公司致力于為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實(shí)的市場研究資料和商業(yè)競爭情報;為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。目前,中研普華已經(jīng)為上萬家客戶(查看客戶名單)包括政府機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)、研究所、行業(yè)協(xié)會、咨詢公司、集團(tuán)公司和各類投資公司在內(nèi)的單位提供了專業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究報告、項目投資咨詢及競爭情報研究服務(wù),并得到客戶的廣泛認(rèn)可;為大量企業(yè)進(jìn)行了上市導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃,同時也為境內(nèi)外上百家上市企業(yè)進(jìn)行財務(wù)輔導(dǎo)、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域研究和募投方案的設(shè)計,并協(xié)助其順利上市;協(xié)助多家證券公司開展IPO咨詢業(yè)務(wù)。我們堅信中國的企業(yè)應(yīng)該得到貨真價實(shí)的、一流的資訊服務(wù),在此中研普華研究中心鄭重承諾,為您提供超值的服務(wù)!中研普華的管理咨詢服務(wù)集合了行業(yè)內(nèi)專家團(tuán)隊的智慧,磨合了多年實(shí)踐經(jīng)驗和理論研究大碰撞的智慧結(jié)晶。我們的研究報告已經(jīng)幫助了眾多企業(yè)找到了真正的商業(yè)發(fā)展機(jī)遇和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,我們堅信您也將從我們的產(chǎn)品與服務(wù)中獲得有價值和指導(dǎo)意義的商業(yè)智慧!

了解中研普華實(shí)力:實(shí)力鑒證  媒體報道  媒體合作  電視采訪報道  招股說明書引用  門戶網(wǎng)站引用  客戶服務(wù)

中研普華咨詢業(yè)務(wù):細(xì)分市場研究  項目可行性研究  商業(yè)計劃書  專項市場調(diào)研  兼并重組研究  IPO上市咨詢

產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃  十二五規(guī)劃  投資銀行業(yè)務(wù)  政府產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略  企業(yè)培訓(xùn)  管理咨詢  營銷策劃

報告價值REPORT VALUE

中研普華集團(tuán)的研究報告著重幫助客戶解決以下問題:

? 項目有多大市場規(guī)模?發(fā)展前景如何?值不值得投資?

? 市場細(xì)分和企業(yè)定位是否準(zhǔn)確?主要客戶群在哪里?營銷手段有哪些?

? 您與競爭對手企業(yè)的差距在哪里?競爭對手的戰(zhàn)略意圖在哪里?

? 保持領(lǐng)先或者超越對手的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)有哪些?會有哪些優(yōu)劣勢和挑戰(zhàn)?

? 行業(yè)的最新變化有哪些?市場有哪些新的發(fā)展機(jī)遇與投資機(jī)會?

? 行業(yè)發(fā)展大趨勢是什么?您應(yīng)該如何把握大趨勢并從中獲得商業(yè)利潤?

? 行業(yè)內(nèi)的成功案例、準(zhǔn)入門檻、發(fā)展瓶頸、贏利模式、退出機(jī)制……

數(shù)據(jù)支持

權(quán)威數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家信息中心、國家稅務(wù)總局、國家工商總局、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家圖書館、全國200多個行業(yè)協(xié)會、行業(yè)研究所、海內(nèi)外上萬種專業(yè)刊物。

中研普華自主研發(fā)數(shù)據(jù)庫:中研普華細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)庫、中研普華上市公司數(shù)據(jù)庫、中研普華非上市企業(yè)數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)庫、產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫。

國際知名研究機(jī)構(gòu)或商用數(shù)據(jù)庫:如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavio Analysis、
Gartenr等。

一手調(diào)研數(shù)據(jù):遍布全國31個省市及香港的專家顧問網(wǎng)絡(luò),涉及政府統(tǒng)計部門、統(tǒng)計機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)廠商、地方主管部門、行業(yè)協(xié)會等。在中國,中研普華集團(tuán)擁有最大的數(shù)據(jù)搜集網(wǎng)絡(luò),在研究項目最多的一線城市設(shè)立了全資分公司或辦事處,并在超過50多個城市建立了操作地,資料搜集的工作已覆蓋全球220個地區(qū)。

研發(fā)流程

步驟1: 設(shè)立研究小組,確定研究內(nèi)容

       針對目標(biāo),設(shè)立由產(chǎn)業(yè)市場研究專家、行業(yè)資深專家、戰(zhàn)略咨詢師和相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會協(xié)作專家組成項目研究小組,碩士以上學(xué)歷研究員擔(dān)任小組成員,共同確定該產(chǎn)業(yè)市場研究內(nèi)容。

步驟2:市場調(diào)查,獲取第一手資料

  ●  訪問有關(guān)政府主管部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、公司銷售人員與技術(shù)人員等;

  ●  實(shí)地調(diào)查各大廠家、運(yùn)營商、經(jīng)銷商與最終用戶。

步驟3:中研普華充分收集利用以下信息資源

  ●  報紙、雜志與期刊(中研普華的期刊收集量達(dá)1500多種);

  ●  國內(nèi)、國際行業(yè)協(xié)會出版物;

  ●  各種會議資料;

  ●  中國及外國政府出版物(統(tǒng)計數(shù)字、年鑒、計劃等);

  ●  專業(yè)數(shù)據(jù)庫(中研普華建立了3000多個細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)庫,規(guī)模最全);

  ●  企業(yè)內(nèi)部刊物與宣傳資料。

步驟4:核實(shí)來自各種信息源的信息

  ●  各種信息源之間相互核實(shí);

  ●  同相關(guān)產(chǎn)業(yè)專家與銷售人員核實(shí);

  ●  同有關(guān)政府主管部門核實(shí)。

步驟5:進(jìn)行數(shù)據(jù)建模、市場分析并起草初步研究報告

步驟6:核實(shí)檢查初步研究報告

       與有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會專家及生產(chǎn)廠家的銷售人員核實(shí)初步研究結(jié)果。專家訪談、企業(yè)家審閱并提出修改意見與建議。

步驟7:撰寫完成最終研究報告

       該研究小組將來自各方的意見、建議及評價加以總結(jié)與提煉,分析師系統(tǒng)分析并撰寫最終報告(對行業(yè)盈利點(diǎn)、增長點(diǎn)、機(jī)會點(diǎn)、預(yù)警點(diǎn)等進(jìn)行系統(tǒng)分析并完成報告)。

步驟8:提供完善的售后服務(wù)

       對用戶提出有關(guān)該報告的各種問題給予明確解答,并為用戶就有關(guān)該行業(yè)的各種專題進(jìn)行深入調(diào)查和項目咨詢。

社會影響力

中研普華集團(tuán)是中國成立時間最長,擁有研究人員數(shù)量最多,規(guī)模最大,綜合實(shí)力最強(qiáng)的咨詢研究機(jī)構(gòu)之一。中研普華始終堅持研究的獨(dú)立性和公正性,其研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點(diǎn)廣泛被電視媒體、報刊雜志及企業(yè)采用。同時,中研普華的研究結(jié)論、調(diào)研數(shù)據(jù)及分析觀點(diǎn)也大量被國家政府部門及商業(yè)門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)載,如中央電視臺、鳳凰衛(wèi)視、深圳衛(wèi)視、新浪財經(jīng)、中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)、商務(wù)部、國資委、發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心(國研網(wǎng))等。

 

如需了解更多內(nèi)容,請訪問市場調(diào)研專題:

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