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美股動蕩加劇 警惕“投降式拋售”襲來 鷹派鮑威爾暴擊美股

  • 2022年1月27日 zengyan來源:互聯(lián)網(wǎng) 290 11
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摩根大通認(rèn)為,趨勢交易者有可能增加拋售。該行表示:“在規(guī)模約3400億美元的系統(tǒng)性投資者群體中,其凈頭寸降至較均值-0.3個標(biāo)準(zhǔn)差的位置,為2020年3月以來的最低水平。當(dāng)頭寸跌至-1.0個標(biāo)準(zhǔn)差的位置時,這通常被稱為CTA的投降式拋售?!?/p>

美股動蕩加劇 警惕“投降式拋售”襲來

摩根大通認(rèn)為,趨勢交易者有可能增加拋售。該行表示:“在規(guī)模約3400億美元的系統(tǒng)性投資者群體中,其凈頭寸降至較均值-0.3個標(biāo)準(zhǔn)差的位置,為2020年3月以來的最低水平。當(dāng)頭寸跌至-1.0個標(biāo)準(zhǔn)差的位置時,這通常被稱為CTA的投降式拋售?!?/p>

美股“過山車”行情

繼昨日“三大指數(shù)驚天大逆轉(zhuǎn),納指收復(fù)4.9%跌幅”后,周二的市場行情似乎也以相同的劇本重演,但區(qū)別是,三大指數(shù)反彈的后勁不足,最終仍未收復(fù)全部跌幅。

截至收盤,道瓊斯指數(shù)收跌0.19%,報(bào)34,297.73點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)收跌1.22%,報(bào)4,356.45點(diǎn),這兩支指數(shù)尾盤一度轉(zhuǎn)漲,其中道指更是收復(fù)了819點(diǎn)的跌幅,但臨近收盤未能守住漲勢。以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)收跌2.28%,報(bào)13,539.30點(diǎn),先前一度跌超3%。

根據(jù)彭博社編制的數(shù)據(jù),自1980年代初以來,納指從未連續(xù)兩個交易日收復(fù)2%跌幅后收高。Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli在周二的報(bào)告中寫道,“盡管股指未收高,過山車式的交易氣氛仍在繼續(xù)?!?/p>

美股指大幅下行

美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,疫情修復(fù)以來的住房需求增加,房價上升,供應(yīng)商在原材料成本和供應(yīng)鏈問題影響下積壓訂單增多,12月新屋開工總數(shù)、營建許可總數(shù)均超出市場預(yù)期,達(dá)到9個月來最高水平,或表明建筑商在解決材料和勞動力短缺問題上取得進(jìn)展。美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)未超預(yù)期,通脹升溫進(jìn)一步推升薪資水平,新冠疫情反復(fù)干擾就業(yè)意愿,降低勞動力供給,就業(yè)市場表現(xiàn)反復(fù),但相對疫情前已有明顯改善,且失業(yè)率在逐步下降,就業(yè)市場總體來看仍然延續(xù)恢復(fù)。

上周由于俄烏緊張局勢升級,企業(yè)季度財(cái)報(bào)多數(shù)令人失望,以及市場對聯(lián)儲收緊貨幣政策的擔(dān)憂等因素,美股單邊大幅下跌。截止1月24日道指期貨周環(huán)比下跌4%,納指期貨周環(huán)比下跌7%,標(biāo)普500指數(shù)期貨周環(huán)比下跌5%。衍生品方面,E-迷你標(biāo)普500指數(shù)期貨成交385萬手,周環(huán)比增加91%。E-迷你標(biāo)普500指數(shù)期貨期權(quán)成交260萬手,周環(huán)比增加127%。

鷹派鮑威爾暴擊美股 現(xiàn)貨黃金跌破1820

FOMC發(fā)表聲明后,美聯(lián)儲基金期貨仍暗示2022年將加息4次。加息概率較聲明前有所提升,3月及5月維持利率不變概率均降至0%。與美聯(lián)儲政策會議日期掛鉤的隔夜指數(shù)掉期(OIS)消化的美聯(lián)儲3月份收緊政策的幅度達(dá)30個基點(diǎn)。

美聯(lián)儲利率決議公布后,三大股指短線走高,擴(kuò)大漲幅,標(biāo)普500指數(shù)一度漲超2%,納指盤中漲超3%;美股大型科技股短線上揚(yáng),英偉達(dá)、特斯拉一度漲超7%,微軟一度漲超6%。

鮑威爾開始講話后,美股快速下挫,且集體轉(zhuǎn)跌,道指、標(biāo)普500指數(shù)一度轉(zhuǎn)為跌超1%。

同時,在鷹派鮑威爾的刺激下,美國10年期國債收益率升至日高,最高達(dá)到1.88%;美國2年期國債收益率觸及2020年2月以來的最高水平,最高報(bào)1.164%。美國5年期國債收益率最高升至1.698%。5年期通脹保值債券(TIPS)收益率升至-1.145%,為2020年7月以來最高。

美元指數(shù)同步走高,日內(nèi)漲幅超0.50%,最高達(dá)到96.55。歐元兌美元日內(nèi)下跌超過0.5%。

現(xiàn)貨黃金回落至1820美元/盎司下方,為1月19日以來首次,日內(nèi)跌超1.5%?,F(xiàn)貨白銀日內(nèi)跌幅超過1%。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年版股票基金產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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